费德勒的第一项大满贯纪录是连续36次打入大满贯八强，从2004年温网开始直到2013年法网，费德勒在9年的时间里在所有36站大满贯赛事至少打入八强。这一段时期也是费德勒最巅峰的时间，他在此期间总共拿到了15座大满贯冠军。这一纪录在2013年温网被终结，当时费德勒在自己的后花园爆冷止步第二轮。
除了连续36次在大满贯打入八强之外，费德勒还曾创造了连续23次大满贯四强的纪录。这一纪录同样是始于2004年温网，直到2010年澳网截止，在这一段长达5年半的时间里，费德勒在每一项大满贯赛事都至少打入四强。这一纪录在2010年法网被终结，当时费德勒止步八强。
费德勒还曾创造了连续10次大满贯赛事杀入决赛的壮举，这一纪录更是无人能够追上。这一纪录是从2005年温网比赛开始的，直到2007年美网结束，费德勒连续10次杀入大满贯决赛，拿到了8座冠军和2座亚军。在2008年澳网费德勒不敌德约止步四强，此后他又连续8项大满贯赛事闯入决赛。
